Segundo a lenda, uma mulher que tenha relação amorosa com um padre ou com um compadre vira mula sem cabeça quando morre. De acordo com a folclorista Maria do Rosário Tavares de Lima, diretora do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima, é muito comum o folclore trazer em si mensagens morais religiosas. No caso da mula sem cabeça, trata-se de uma herança católica trazida para o Brasil pelos portugueses, por meio da qual a Igreja repreendia o envolvimento amoroso com sacerdotes ou com compadres. Os compadres eram tidos como pessoas da família e, desta forma, gerariam relações incestuosas.